PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с IGF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EVX returned 12.19%/yr vs 8.79%/yr for IGF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVX charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности EVX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 12.19% против 8.79% соответственно.

EVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.19%

IGF

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.62%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.70%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVX и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		4.15%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.67%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between EVX and IGF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.57

The correlation between EVX and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVX и IGF

Секторы
EVX
IGF

Промышленность

85.3%
40.6%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
39.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

-

Энергетика

-0.0%
19.6%

Промышленность

EVX
85.3%
IGF
40.6%

Сырьевые материалы

EVX
7.6%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

EVX
4.9%
IGF

-

Коммунальные услуги

EVX
2.1%
IGF
39.7%

Коммуникационные услуги

EVX

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

IGF

-

Финансовые услуги

EVX

-

IGF

-

Здравоохранение

EVX

-

IGF

-

Недвижимость

EVX

-

IGF
0.1%

Технологии

EVX

-

IGF

-

Энергетика

EVX
-0.0%
IGF
19.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

EVX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.68

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.39

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.02

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

8.52

-7.54

EVX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и IGF

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-58.33%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.87%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-14.28%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-20.83%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-42.11%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.99%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-11.84%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.07%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и IGF

VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что EVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.35%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.73%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

10.56%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.96%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

16.73%

+3.52%

Сравнение комиссий EVX и IGF

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и IGF

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IGF в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.91%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EVX and IGF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVX has higher volatility (3.93%) compared to IGF (3.35%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, EVX leads with 12.19% vs 8.79% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 12.19% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

IGF has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.18% for EVX.

EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EVX and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор