PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVX с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVX с ACES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVX returned 7.80%/yr vs -14.20%/yr for ACES. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EVX и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -2.91%.

EVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
0.02%
С начала года
8.00%
1 год
6.70%
3 года*
9.74%
5 лет*
7.80%
10 лет*
12.06%
Всё время*
9.34%

ACES

1 день
-2.66%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-2.91%
1 год
17.82%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-14.20%
10 лет*
—
Всё время*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACES

ALPS Clean Energy ETF
$3.18M$2.50M$2.98M

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF
$258.30K$233.10K$307.70K

Сравнение доходности по годам EVX и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		8.00%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-7.24%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-2.91%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%

Correlation

The correlation between EVX and ACES is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between EVX and ACES has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVX и ACES

Секторы
EVX
ACES

Промышленность

86.5%
17.8%

Сырьевые материалы

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
27.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

25.5%

Энергетика

-0.0%
0.4%

Промышленность

EVX
86.5%
ACES
17.8%

Сырьевые материалы

EVX
8.2%
ACES
7.8%

Потребительский защитный сектор

EVX
3.9%
ACES
2.6%

Коммунальные услуги

EVX
1.4%
ACES
27.4%

Коммуникационные услуги

EVX

-

ACES

-

Потребительский циклический сектор

EVX

-

ACES
13.1%

Финансовые услуги

EVX

-

ACES
5.4%

Здравоохранение

EVX

-

ACES

-

Недвижимость

EVX

-

ACES

-

Технологии

EVX

-

ACES
25.5%

Энергетика

EVX
-0.0%
ACES
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с ECLN
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

EVX vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EVX c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVXACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.51

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.92

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.58

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.61

-0.25

EVX vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVX и ACES

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVXACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-79.05%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-31.05%

+20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-53.10%

+35.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-74.44%

+52.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-67.12%

+64.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-39.39%

+30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

11.09%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и ACES

Текущая волатильность для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) составляет 3.80%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что EVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVXACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

10.08%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

26.14%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

34.87%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

36.69%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

35.70%

-15.45%

Сравнение комиссий EVX и ACES

И EVX, и ACES имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и ACES

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ACES в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.71%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EVX and ACES have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (10.08%) compared to EVX (3.80%). In terms of maximum drawdown, EVX dropped -55.91% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, EVX leads with 7.80% vs -14.20% for ACES. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EVX has performed better with a 7.80% return vs -14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX and ACES have the same expense ratio: 0.55% per year.

ACES has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.17% for EVX.

EVX is categorized as Industrials Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and SS&C.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVX и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор