Сравнение EVVCX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVVCX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVVCX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | -0.41% | 8.57% | 0.37% | 4.70% | -7.06% | -0.54% | 7.69% | 9.79% | -2.54% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVVCX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EVVCX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVVCX и BWBIX
EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVVCX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EVVCX
BWBIX
Сравнение EVVCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVVCX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.54 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.95 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.86 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 3.22 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVVCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.54 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EVVCX и BWBIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVVCX и BWBIX
Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVCX E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | 3.26% | 3.24% | 1.57% | 4.02% | 2.00% | 6.18% | 0.94% | 2.36% | 3.81% | 3.07% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVVCX и BWBIX
Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVVCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -39.14% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -12.76% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -39.14% | +29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -9.26% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -11.88% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.41% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVVCX и BWBIX
Текущая волатильность для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) составляет 2.29%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVVCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.39% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 11.38% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 19.94% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 21.19% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 23.31% | -18.25% |