- ISIN
- US26929K4058
- Эмитент
- E-Valuator funds
- Дата выпуска
- 25 мая 2016 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции EVVCX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVVCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,103.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) показал доход в 3.96% с начала года и 9.59% за последние 12 месяцев.
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EVVCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVVCX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.90% | -2.39% | 2.65% | 1.59% | 0.10% | 3.96% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 1.16% | -0.73% | 0.53% | 0.84% | 1.98% | 0.37% | 1.34% | 1.22% | 0.50% | 0.50% | -0.17% | 8.57% |
| 2024 | -0.11% | -0.21% | 0.95% | -1.57% | 1.38% | 0.52% | 1.65% | 1.04% | 1.34% | -1.53% | 1.03% | -3.99% | 0.37% |
| 2023 | 1.70% | -0.63% | 0.84% | 0.42% | -0.73% | 0.73% | 0.37% | -0.73% | -1.90% | -1.18% | 3.27% | 2.58% | 4.70% |
| 2022 | -1.55% | -0.88% | -0.50% | -1.99% | -0.30% | -2.75% | 2.32% | -0.82% | -2.69% | 0.64% | 1.48% | -0.12% | -7.06% |
| 2021 | 0.81% | -1.26% | -1.27% | 0.74% | 0.18% | 0.36% | 0.27% | 0.00% | -0.63% | 0.30% | -0.55% | 0.53% | -0.54% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.12, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 30.56% of S&P 500 Index downside but only 21.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 21.13%
- Участие в снижении
- 30.56%
Комиссия
Комиссия EVVCX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVVCX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVVCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 13.78 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.15 | $0.38 | $0.19 | $0.64 | $0.10 | $0.24 | $0.37 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.24% | 1.57% | 4.02% | 2.00% | 6.18% | 0.94% | 2.36% | 3.81% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.60 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund показал максимальную просадку в 15.70%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.70%март 2020 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.19%сент. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moянв. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.10%апр. 2025 г. | 6mo 8d | 3mo 15d | 9mo 23dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.51%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 12d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.49%июнь 2020 г. | 2d | 2mo 22d | 2mo 24dиюнь 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| EVVCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -56.78% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.90% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -25.43% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.33% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.72% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVVCX
Добавьте E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVVCX