PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVVCX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVVCX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVVCX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVVCX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-0.41%8.57%0.37%4.70%-7.06%-0.54%7.69%9.79%-3.20%6.36%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVVCX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

EVVCX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.53%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFGXEVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVGRXEVVCX с EVFCXEVVCX с AAAAXEVVCX с BERIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий EVVCX и AVEFX

EVVCX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

EVVCX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVVCX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVCXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.15

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.64

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.65

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

5.64

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVVCX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVVCX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVVCX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVCXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между EVVCX и AVEFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVVCX и AVEFX

Дивидендная доходность EVVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.26%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок EVVCX и AVEFX

Максимальная просадка EVVCX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVVCX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVCXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-10.24%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.52%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.41%

-8.02%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.44%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.96%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.74%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EVVCX и AVEFX

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EVVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVCXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.16%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.17%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.44%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

4.14%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.01%

+1.05%