Сравнение EVV с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции EVV уступали акциям VSMIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 15.92% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и VSMIX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVV vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
EVV
VSMIX
Сравнение EVV c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.47 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.00 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.04 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 7.86 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.47 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EVV и VSMIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и VSMIX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VSMIX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и VSMIX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -57.53% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -16.58% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.26% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -57.53% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -8.70% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.58% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.31% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и VSMIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) составляет 5.59%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.82% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 16.84% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 25.90% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 23.17% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 26.70% | -11.28% |