Сравнение EVV с EXG
EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - EVV is a Short-Term Bond fund managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EVV returned 5.29%/yr vs 10.83%/yr for EXG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 1.07%/yr for EXG.
Доходность
Сравнение доходности EVV и EXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции EVV уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.83% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.29%
EXG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам EVV и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -0.65% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 6.96% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Correlation
The correlation between EVV and EXG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVV vs. EXG — Ранг доходности на риск
EVV
EXG
Сравнение EVV c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVV | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.51 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.89 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVV и EXG
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и EXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVV | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -58.45% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -14.28% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -15.12% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -27.82% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -45.36% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.82% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -9.56% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.13% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и EXG
Текущая волатильность для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) составляет 2.08%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVV | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.58% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 11.54% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 14.01% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 17.55% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 19.92% | -4.52% |
Сравнение комиссий EVV и EXG
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и EXG
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности EXG в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.31% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.12% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
EVV and EXG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (3.58%) compared to EVV (2.08%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs EXG's -58.45%.
EXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVV и EXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор