PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVUS с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EVUS и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 19.59%.


EVUS

1 день
0.59%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.90%
3 года*
15.29%
5 лет*
10 лет*

XJR

1 день
-0.07%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.59%
6 месяцев
16.55%
1 год
34.56%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и XJR


2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
11.09%13.31%14.23%3.68%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
19.59%4.73%9.59%4.60%

Correlation

The correlation between EVUS and XJR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between EVUS and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

EVUS vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EVUSXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.68

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.93

+0.56

EVUS vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVUS и XJR

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и XJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EVUSXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-27.14%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.43%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-27.14%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-9.42%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.90%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и XJR

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.11%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EVUSXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.39%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

12.51%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

17.99%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

21.47%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

21.72%

-9.00%

Сравнение комиссий EVUS и XJR

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и XJR

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XJR в 1.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF
1.90%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
1.24%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы


EVUS and XJR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (5.39%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs XJR's -27.14%.

On 3-year performance, EVUS leads with 15.29% vs 14.92% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.29% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.24% for XJR.

EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.12% for XJR.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор