Сравнение EVUS с XJR
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.29%/yr vs 14.92%/yr for XJR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XJR.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и XJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 19.59%.
EVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 19.59%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и XJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 11.09% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 19.59% | 4.73% | 9.59% | 4.60% |
Correlation
The correlation between EVUS and XJR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between EVUS and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. XJR — Ранг доходности на риск
EVUS
XJR
Сравнение EVUS c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | XJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.68 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 11.93 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и XJR
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и XJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -27.14% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.43% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -27.14% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -9.42% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.90% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и XJR
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.11%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.39% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 12.51% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 17.99% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 21.47% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 21.72% | -9.00% |
Сравнение комиссий EVUS и XJR
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и XJR
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XJR в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.90% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.24% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and XJR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XJR has higher volatility (5.39%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs XJR's -27.14%.
On 3-year performance, EVUS leads with 15.29% vs 14.92% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.29% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.
EVUS has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.24% for XJR.
EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.12% for XJR.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и XJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор