PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - EVUS tracks the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.51%/yr vs 18.69%/yr for VTV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и VTV

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.23%3.45%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%6.06%

Correlation

The correlation between EVUS and VTV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between EVUS and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и VTV

Секторы
EVUS
VTV

Финансовые услуги

19.0%
22.3%

Технологии

15.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
3.3%

Здравоохранение

12.3%
14.5%

Промышленность

11.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.4%

Энергетика

6.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.7%
5.2%

Недвижимость

3.4%
2.8%

Сырьевые материалы

2.9%
3.1%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
VTV
22.3%

Технологии

EVUS
15.9%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
VTV
3.3%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
VTV
14.5%

Промышленность

EVUS
11.0%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
VTV
9.4%

Энергетика

EVUS
6.8%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
VTV
4.0%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
VTV
5.2%

Недвижимость

EVUS
3.4%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

EVUS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.77

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.95

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.41

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

16.67

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.49

Просадки

Сравнение просадок EVUS и VTV

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-59.27%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.35%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.52%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-7.87%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.68%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и VTV

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.57%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.12%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.88%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

16.66%

-3.94%

Сравнение комиссий EVUS и VTV

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и VTV

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EVUS and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to EVUS (2.35%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 18.69% vs 16.51% for EVUS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.69% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.54% for EVUS.

EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор