PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.03%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

EVUS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.85%
1 год
22.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и SPY

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		10.23%13.31%14.23%3.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%15.78%

Correlation

The correlation between EVUS and SPY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between EVUS and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и SPY

Секторы
EVUS
SPY

Финансовые услуги

19.0%
11.8%

Технологии

15.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.3%

Здравоохранение

12.3%
8.4%

Промышленность

11.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Энергетика

6.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
SPY
11.8%

Технологии

EVUS
15.9%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
SPY
11.3%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
SPY
8.4%

Промышленность

EVUS
11.0%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
SPY
4.8%

Энергетика

EVUS
6.8%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
SPY
2.4%

Недвижимость

EVUS
3.4%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EVUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.38

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.24

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.16

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

14.72

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EVUS и SPY

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-55.19%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.88%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-18.76%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.70%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-9.05%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.91%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и SPY

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.90%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.83%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

17.05%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.94%

-5.22%

Сравнение комиссий EVUS и SPY

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и SPY

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.55%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to EVUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 16.03% for EVUS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

EVUS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.98% for SPY.

EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор