Сравнение EVUS с MDLV
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.67%/yr vs 12.76%/yr for MDLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVUS показывает доходность 9.74%, а MDLV немного выше – 9.96%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.23% | 8.67% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 9.96% | 13.30% | 10.16% | -0.14% |
Correlation
The correlation between EVUS and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between EVUS and MDLV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. MDLV — Ранг доходности на риск
EVUS
MDLV
Сравнение EVUS c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.30 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.27 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и MDLV
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -10.71% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -4.27% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -10.71% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.09% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.27% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.38% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и MDLV
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.99% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.78% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 8.93% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.52% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.52% | +2.19% |
Сравнение комиссий EVUS и MDLV
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и MDLV
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MDLV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.81% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVUS has higher volatility (3.19%) compared to MDLV (2.99%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs MDLV's -10.71%.
On 3-year performance, EVUS leads with 15.67% vs 12.76% for MDLV. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.67% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.53% for EVUS.
They also come from different issuers: iShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.58% for MDLV.
MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор