PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVUS с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

EVUS и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVUS и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVUS и MDLV

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.39%13.31%14.23%10.02%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

EVUS

1 день
0.62%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.55%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с SONYEVUS с SPY
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий EVUS и MDLV

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

EVUS vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.19

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.39

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между EVUS и MDLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и MDLV

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.70%1.62%1.99%2.31%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и MDLV

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EVUSMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-10.71%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.55%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.85%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.34%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и MDLV

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVUSMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.47%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.50%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

11.89%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

10.55%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

10.55%

+2.28%