PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.51%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVUS показывает доходность 11.10%, а MDLV немного ниже – 10.95%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и MDLV

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.23%10.02%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between EVUS and MDLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between EVUS and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и MDLV

Секторы
EVUS
MDLV

Финансовые услуги

19.0%
14.9%

Технологии

15.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.1%
6.4%

Здравоохранение

12.3%
7.9%

Промышленность

11.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.2%

Энергетика

6.8%
14.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.9%

Коммунальные услуги

3.7%
15.2%

Недвижимость

3.4%
2.2%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
MDLV
14.9%

Технологии

EVUS
15.9%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
MDLV
6.4%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
MDLV
7.9%

Промышленность

EVUS
11.0%
MDLV
15.0%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
MDLV
8.2%

Энергетика

EVUS
6.8%
MDLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
MDLV
3.9%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
MDLV
15.2%

Недвижимость

EVUS
3.4%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

EVUS vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.56

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.01

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

15.75

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EVUS и MDLV

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-10.71%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.27%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-10.71%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.29%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и MDLV

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.35%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.83%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.58%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

8.77%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

10.51%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

10.51%

+2.21%

Сравнение комиссий EVUS и MDLV

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и MDLV

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and MDLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to EVUS (2.35%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, EVUS leads with 16.51% vs 13.07% for MDLV. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 16.51% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.54% for EVUS.

They also come from different issuers: iShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор