PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVUS с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

EVUS и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVUS и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVUS и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.39%13.31%14.23%3.45%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

EVUS

1 день
0.62%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.55%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с SONYEVUS с SPY
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий EVUS и DIVZ

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

EVUS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

5.58

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.90

-0.13

Корреляция

Корреляция между EVUS и DIVZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и DIVZ

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.70%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и DIVZ

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EVUSDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-15.42%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.47%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.47%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и DIVZ

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVUSDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.89%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.66%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.06%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

12.59%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

12.61%

+0.22%