Сравнение EVUS с DIVZ
EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EVUS is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 15.67%/yr vs 15.39%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.54%.
EVUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVUS и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 9.74% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.54% | 16.72% | 18.44% | -2.37% |
Correlation
The correlation between EVUS and DIVZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between EVUS and DIVZ has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVUS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
EVUS
DIVZ
Сравнение EVUS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVUS | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.91 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 4.51 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVUS и DIVZ
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVUS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -15.42% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -5.83% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -9.52% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.17% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.48% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.46% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и DIVZ
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 3.19%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVUS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.46% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.25% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 9.48% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.63% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.56% | +0.15% |
Сравнение комиссий EVUS и DIVZ
EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и DIVZ
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DIVZ в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.53% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVUS and DIVZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.46%) compared to EVUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs DIVZ's -15.42%.
On 3-year performance, EVUS leads with 15.67% vs 15.39% for DIVZ. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVUS has performed better with a 15.67% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.53% for EVUS.
They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.65% for DIVZ.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVUS и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор