PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EVUS returned 16.51%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и DGRO

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.23%3.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%6.65%

Correlation

The correlation between EVUS and DGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between EVUS and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и DGRO

Секторы
EVUS
DGRO

Финансовые услуги

19.0%
21.2%

Технологии

15.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
0.1%

Здравоохранение

12.3%
16.4%

Промышленность

11.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.5%

Энергетика

6.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.7%

Коммунальные услуги

3.7%
6.9%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
DGRO
21.2%

Технологии

EVUS
15.9%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
DGRO
16.4%

Промышленность

EVUS
11.0%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
DGRO
11.5%

Энергетика

EVUS
6.8%
DGRO
5.6%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
DGRO
6.9%

Недвижимость

EVUS
3.4%
DGRO

-

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EVUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.53

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.71

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

14.33

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.77

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EVUS и DGRO

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-35.10%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.47%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-14.03%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.44%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.67%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и DGRO

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.35% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.94%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.49%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.82%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

16.62%

-3.90%

Сравнение комиссий EVUS и DGRO

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и DGRO

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EVUS and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVUS has higher volatility (2.35%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.46% vs 16.51% for EVUS. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.46% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.54% for EVUS.

EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор