Сравнение EVUS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EVUS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVUS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVUS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 0.39% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
EVUS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVUS и DGRO
EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EVUS
DGRO
Сравнение EVUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVUS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 6.80 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVUS и DGRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVUS и DGRO
Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.70% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EVUS и DGRO
Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -35.10% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.92% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.70% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.48% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.37% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVUS и DGRO
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.57% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 7.21% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.47% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.84% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.63% | -3.80% |