PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с PMIF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO).

EVTR и PMIF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. PMIF-U.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и PMIF-U.TO

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.43%9.02%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью -0.43%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMIF-U.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.59%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDIPMIF-U.TO с CORE.TO

Сравнение комиссий EVTR и PMIF-U.TO

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRPMIF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.03

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.65

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMIF-U.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRPMIF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.58

+0.80

Корреляция

Корреляция между EVTR и PMIF-U.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности PMIF-U.TO в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.96%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и PMIF-U.TO

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PMIF-U.TO в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и PMIF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.24%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.22%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.02%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.35%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и PMIF-U.TO

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.57%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.94%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.04%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

6.77%

-2.47%