PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

EVTR и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EVSD

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%2.70%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий EVTR и EVSD

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.84

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

4.39

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.04

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

17.93

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EVSD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.84

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

3.10

-1.73

Корреляция

Корреляция между EVTR и EVSD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EVSD

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью EVSD в 4.61%

TTM20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EVSD

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-1.26%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.26%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.80%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.17%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.28%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EVSD

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.74%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.03%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

1.75%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

1.96%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

1.96%

+2.34%