PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTL с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVTL с NVO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. EVTL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, EVTL returned -54.63%/yr vs -13.17%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVTL и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTL показывает доходность -68.11%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.09%.

EVTL

1 день
-8.60%
1 месяц
-37.73%
С начала года
-68.11%
6 месяцев
-69.03%
1 год
-67.18%
3 года*
-54.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVO

1 день
0.49%
1 месяц
7.81%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-25.97%
3 года*
-13.17%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTL и NVO

2026 (YTD)20252024202320222021
EVTL
Vertical Aerospace Ltd.		-68.11%-57.63%82.85%-79.71%-49.63%-25.06%
NVO
Novo Nordisk A/S		-3.09%-39.22%-15.93%54.84%22.66%-0.73%

Correlation

The correlation between EVTL and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.14

The correlation between EVTL and NVO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVTL:

$242.25M

NVO:

$211.94B

EPS

EVTL:

-£2.12

NVO:

DKK 27.42

Общая выручка (12 мес.)

EVTL:

£0.00

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVTL:

-£11.01M

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

EVTL:

-£389.72M

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertical Aerospace Ltd.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с EVTL:
EVTL с BWXTEVTL с SPYEVTL с JOBYEVTL с NVNIEVTL с ACHREVTL с KURAEVTL с SOFI
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

EVTL vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTL
Ранг доходности на риск EVTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTL: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTL c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVTLNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.51

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.41

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.53

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.84

-0.73

EVTL vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTL на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа NVO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTL и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVTL и NVO

Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTLNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.46%

-74.70%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.65%

-49.17%

-27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.50%

-74.70%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.46%

-65.38%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.48%

-17.82%

-62.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.68%

30.98%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTL и NVO

Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что EVTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTLNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

11.82%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.30%

38.40%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.51%

51.76%

+43.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.30%

38.48%

+73.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.30%

32.57%

+79.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTL и NVO

EVTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTL
Vertical Aerospace Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.78%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVTL и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B2021202220232024202520260
96.82B
(EVTL) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EVTL значения в GBP, NVO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

EVTL and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVTL has higher volatility (18.89%) compared to NVO (11.82%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.46% vs NVO's -74.70%.

NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTL и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор