Сравнение EVTL с NVO
EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. EVTL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, EVTL returned -57.13%/yr vs -11.59%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTL показывает доходность -72.80%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%.
EVTL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -31.92%
- 6 месяцев
- -75.91%
- С начала года
- -72.80%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -57.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам EVTL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -72.80% | -57.63% | 82.85% | -79.71% | -49.63% | -25.06% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | -0.73% |
Correlation
The correlation between EVTL and NVO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between EVTL and NVO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVTL:
$146.98M
NVO:
$228.77B
EVTL:
-£1.93
NVO:
DKK 27.42
EVTL:
£0.00
NVO:
DKK 327.80B
EVTL:
-£11.01M
NVO:
DKK 268.30B
EVTL:
-£389.72M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTL vs. NVO — Ранг доходности на риск
EVTL
NVO
Сравнение EVTL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.40 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.62 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTL и NVO
Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -74.70% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.08% | -49.17% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.41% | -74.70% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -62.59% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.70% | -17.88% | -62.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.93% | 31.66% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTL и NVO
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что EVTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.89% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.98% | 37.48% | +24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.42% | 51.71% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.84% | 38.56% | +73.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 32.61% | +79.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTL и NVO
EVTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVTL and NVO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTL has higher volatility (18.88%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.69% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор