Сравнение EVTL с JOBY
EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EVTL in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, EVTL returned -57.13%/yr vs -10.36%/yr for JOBY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTL и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTL показывает доходность -72.80%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -44.39%.
EVTL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -31.92%
- 6 месяцев
- -75.91%
- С начала года
- -72.80%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -57.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTL и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -72.80% | -57.63% | 82.85% | -79.71% | -49.63% | -25.06% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | 14.60% |
Correlation
The correlation between EVTL and JOBY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, EVTL and JOBY have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVTL:
$146.98M
JOBY:
$7.22B
EVTL:
-£1.93
JOBY:
-$1.07
EVTL:
£0.00
JOBY:
$77.67M
EVTL:
-£11.01M
JOBY:
$8.72M
EVTL:
-£389.72M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTL vs. JOBY — Ранг доходности на риск
EVTL
JOBY
Сравнение EVTL c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTL | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.36 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTL и JOBY
Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -76.27% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.08% | -64.00% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.41% | -64.00% | -28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -64.00% | -34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.70% | -50.49% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.93% | 40.56% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTL и JOBY
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что EVTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 17.54% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.98% | 50.48% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.42% | 76.07% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.84% | 80.45% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 80.45% | +31.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTL и JOBY
Ни EVTL, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTL и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVTL and JOBY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTL has higher volatility (18.88%) compared to JOBY (17.54%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.69% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTL и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор