Сравнение EVT с USA
EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) is Dividend fund managed by Eaton Vance, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, EVT returned 11.01%/yr vs 12.15%/yr for USA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVT и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции EVT уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.15% соответственно.
EVT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.01%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам EVT и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 12.44% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between EVT and USA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | 0.66 |
The correlation between EVT and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT vs. USA — Ранг доходности на риск
EVT
USA
Сравнение EVT c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.18 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -0.44 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT и USA
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -69.15% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -14.30% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -17.69% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -34.05% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -47.07% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.00% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -11.51% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 5.75% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и USA
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеют волатильность 3.79% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.90% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.82% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 13.94% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 20.16% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.55% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и USA
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.29% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
EVT and USA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (3.90%) compared to EVT (3.79%). In terms of maximum drawdown, EVT dropped -74.01% vs USA's -69.15%.
EVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVT и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор