Сравнение EVT с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVT и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции EVT превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.20% соответственно.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и SPHD
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
EVT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
EVT
SPHD
Сравнение EVT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.23 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.42 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.25 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.80 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EVT и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и SPHD
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и SPHD
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -41.39% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.33% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -19.50% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -41.39% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.48% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -4.70% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.53% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и SPHD
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.15% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.86% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.46% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.20% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.65% | +2.94% |