Сравнение EVT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EVT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EVT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.85% против 1.68% соответственно.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и BND
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVT vs. BND — Ранг доходности на риск
EVT
BND
Сравнение EVT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.75 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 4.78 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EVT и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и BND
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и BND
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -18.58% | -55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -2.44% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -17.91% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -18.58% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -2.54% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -3.07% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.90% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и BND
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.63% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 2.52% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 4.30% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 6.00% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 5.52% | +15.07% |