PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT с FCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVT с FCEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) are both funds - EVT is a Dividend fund managed by Eaton Vance, while FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, EVT returned 7.49%/yr vs 5.89%/yr for FCEF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVT charges 0.01%/yr vs 2.91%/yr for FCEF.

Доходность

Сравнение доходности EVT и FCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVT показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у FCEF с доходностью 6.67%.

EVT

1 день
0.70%
1 месяц
2.93%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.36%
1 год
25.15%
3 года*
16.73%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.29%

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVT и FCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		11.36%13.79%17.34%5.78%-17.33%33.94%1.72%44.71%-11.92%21.80%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%15.72%

Correlation

The correlation between EVT and FCEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between EVT and FCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с EVT:
EVT с HTDEVT с ETVEVT с ETYEVT с EODEVT с NFJEVT с ADXEVT с BGR
Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX

Доходность на риск

EVT vs. FCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT c FCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTFCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.93

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.33

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.52

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVT vs. FCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и FCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTFCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EVT и FCEF

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и FCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTFCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-44.81%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.03%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-12.39%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.32%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.28%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT и FCEF

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTFCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.07%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.18%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

7.75%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

12.19%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

15.41%

+5.18%

Сравнение комиссий EVT и FCEF

EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT и FCEF

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FCEF в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.27%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVT and FCEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVT has higher volatility (3.63%) compared to FCEF (2.07%). In terms of maximum drawdown, EVT dropped -74.01% vs FCEF's -44.81%.

EVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVT и FCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор