Сравнение EVT с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EVT и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVT и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EVT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 0.61%.
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVT и FCEF
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
EVT vs. FCEF — Ранг доходности на риск
EVT
FCEF
Сравнение EVT c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.70 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EVT и FCEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и FCEF
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FCEF в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVT и FCEF
Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVT | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -44.81% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -10.61% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.32% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.17% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -6.38% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.20% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и FCEF
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVT | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.36% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.34% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 12.56% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.21% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.52% | +5.07% |