PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVT.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVT.TO (Economic Investment Trust Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EVT.TO returned 15.96%/yr vs 16.56%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVT.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVT.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVT.TO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVT.TO имеют среднегодовую доходность 15.96%, а акции VOO немного впереди с 16.56%.

EVT.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
0.43%
С начала года
20.84%
6 месяцев
21.86%
1 год
34.11%
3 года*
35.50%
5 лет*
25.50%
10 лет*
15.96%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.83%
1 год
31.47%
3 года*
24.12%
5 лет*
17.27%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVT.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVT.TO
Economic Investment Trust Limited		20.84%54.60%30.54%9.24%10.53%21.94%3.00%10.65%-10.52%10.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.16%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%

Correlation

The correlation between EVT.TO and VOO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.09

The correlation between EVT.TO and VOO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Economic Investment Trust Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVT.TO:
EVT.TO с ^GSPCEVT.TO с EIT-UN.TOEVT.TO с DLCG.TOEVT.TO с KITS.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EVT.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT.TO
Ранг доходности на риск EVT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVT.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.72

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.63

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.67

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.96

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVT.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVT.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.72

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.15

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EVT.TO и VOO

Максимальная просадка EVT.TO за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVT.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-27.65%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.62%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-18.93%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.24%

-22.08%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.26%

-27.65%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-3.24%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.26%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT.TO и VOO

Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EVT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVT.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.33%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

8.81%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

11.63%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

14.91%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.28%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT.TO и VOO

Дивидендная доходность EVT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT.TO
Economic Investment Trust Limited		10.68%13.10%6.57%4.56%7.61%4.15%2.50%2.04%1.99%2.22%1.37%1.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EVT.TO and VOO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVT.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор