Сравнение EVT.TO с KITS.TO
EVT.TO (Economic Investment Trust Limited) and KITS.TO (Kits Eyecare Ltd.) are both stocks. Over the past 5 years, EVT.TO returned 25.50%/yr vs 13.53%/yr for KITS.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.TO и KITS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVT.TO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у KITS.TO с доходностью -23.35%.
EVT.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 15.96%
KITS.TO
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- -23.35%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVT.TO и KITS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 20.84% | 54.60% | 30.54% | 9.24% | 10.53% | 19.74% |
KITS.TO Kits Eyecare Ltd. | -23.35% | 117.44% | 35.10% | 132.84% | -7.59% | -68.03% |
Correlation
The correlation between EVT.TO and KITS.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between EVT.TO and KITS.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.TO vs. KITS.TO — Ранг доходности на риск
EVT.TO
KITS.TO
Сравнение EVT.TO c KITS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) и Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT.TO | KITS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.04 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -0.10 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT.TO | KITS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.27 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EVT.TO и KITS.TO
Максимальная просадка EVT.TO за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки KITS.TO в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.TO и KITS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.TO | KITS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -78.07% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -50.57% | +42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -50.57% | +41.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -74.40% | +62.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -35.93% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -36.88% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 21.34% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.TO и KITS.TO
Текущая волатильность для Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) составляет 3.24%, в то время как у Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что EVT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KITS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.TO | KITS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 22.23% | -18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 38.38% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 47.09% | -24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 50.71% | -33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 49.95% | -34.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.TO и KITS.TO
Дивидендная доходность EVT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как KITS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 10.68% | 13.10% | 6.57% | 4.56% | 7.61% | 4.15% | 2.50% | 2.04% | 1.99% | 2.22% | 1.37% | 1.37% |
KITS.TO Kits Eyecare Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVT.TO и KITS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Economic Investment Trust Limited и Kits Eyecare Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVT.TO and KITS.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.TO и KITS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор