Сравнение EVT.TO с ^GSPC
EVT.TO (Economic Investment Trust Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EVT.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVT.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVT.TO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
EVT.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 15.96%
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVT.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 20.84% | 10.98% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between EVT.TO and ^GSPC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EVT.TO
^GSPC
Сравнение EVT.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.14 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок EVT.TO и ^GSPC
Максимальная просадка EVT.TO за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -8.86% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.44% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -1.45% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 11.95% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.95% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 11.95% | +3.28% |
Часто задаваемые вопросы
EVT.TO and ^GSPC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор