Сравнение EVT.TO с EIT-UN.TO
EVT.TO (Economic Investment Trust Limited) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, EVT.TO returned 15.96%/yr vs 118.88%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.TO и EIT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVT.TO показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%. За последние 10 лет акции EVT.TO уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 15.96% против 118.88% соответственно.
EVT.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 15.96%
EIT-UN.TO
- 1 день
- 24.84%
- 1 месяц
- 25.74%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 131.75%
- 10 лет*
- 118.88%
Сравнение доходности по годам EVT.TO и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 20.84% | 54.60% | 30.54% | 9.24% | 10.53% | 21.94% | 3.00% | 10.65% | -10.52% | 10.47% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 29.43% | 3.45% | 28.25% | 5.94% | 10.49% | 4,164.28% | 1,973.94% | 12.45% | -3.08% | 10.49% |
Correlation
The correlation between EVT.TO and EIT-UN.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 1997 г. | 0.07 |
The correlation between EVT.TO and EIT-UN.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
EVT.TO
EIT-UN.TO
Сравнение EVT.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT.TO | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.11 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.12 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.00 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EVT.TO и EIT-UN.TO
Максимальная просадка EVT.TO за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.TO и EIT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -56.65% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | 0.00% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -10.73% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -15.57% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -50.36% | +24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -3.87% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.00% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.TO и EIT-UN.TO
Текущая волатильность для Economic Investment Trust Limited (EVT.TO) составляет 3.24%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что EVT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 22.16% | -18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 22.54% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 27.28% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 1,193.89% | -1,176.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 1,020.02% | -1,004.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.TO и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность EVT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности EIT-UN.TO в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 10.06% | 12.56% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
EVT.TO Economic Investment Trust Limited | 10.68% | 13.10% | 6.57% | 4.56% | 7.61% | 4.15% | 2.50% | 2.04% | 1.99% | 2.22% | 1.37% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
EVT.TO and EIT-UN.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.TO и EIT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор