Сравнение EVSM с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
EVSM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSM и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 1.69% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и GUMI
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSM vs. GUMI — Ранг доходности на риск
EVSM
GUMI
Сравнение EVSM c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.82 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.39 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.88 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 29.42 | -19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.82 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 3.32 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и GUMI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и GUMI
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и GUMI
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -0.48% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.48% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.04% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.05% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.11% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и GUMI
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что EVSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.18% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.75% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.15% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.01% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.01% | +0.97% |