Сравнение EVSD с VGSH
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. EVSD is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 3.43% for VGSH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам EVSD и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 2.99% |
Correlation
The correlation between EVSD and VGSH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between EVSD and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. VGSH — Ранг доходности на риск
EVSD
VGSH
Сравнение EVSD c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 15.52 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.68 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 1.01 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и VGSH
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -5.70% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.88% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.29% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.60% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и VGSH
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.35% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.29% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.57% | +0.37% |
Сравнение комиссий EVSD и VGSH
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и VGSH
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and VGSH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.84% vs 3.43% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.84% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.87% for VGSH.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.03% for VGSH.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор