Сравнение EVSD с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
EVSD и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 3.87% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и VCRB
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSD vs. VCRB — Ранг доходности на риск
EVSD
VCRB
Сравнение EVSD c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.02 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 1.44 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.18 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.66 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 4.83 | +13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.02 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 0.95 | +2.15 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и VCRB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и VCRB
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и VCRB
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -4.59% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -2.77% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.79% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.14% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.95% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и VCRB
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.66% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.49% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 4.34% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 4.82% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 4.82% | -2.86% |