Сравнение EVSD с JPST
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, EVSD returned 3.71% vs 3.96% for JPST. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 2.03%.
EVSD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.65%
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.02M | $6.46M | $6.94M | |
| $329.51M | $296.86M | $321.69M |
Сравнение доходности по годам EVSD и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.37% | 6.80% | 3.86% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.03% | 4.99% | 2.95% |
Correlation
The correlation between EVSD and JPST is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between EVSD and JPST has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. JPST — Ранг доходности на риск
EVSD
JPST
Сравнение EVSD c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSD | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 3.48 | -2.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 26.75 | -23.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 126.45 | -114.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSD и JPST
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -3.28% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.15% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.03% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и JPST
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.13% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.39% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.52% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.58% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.93% | +1.00% |
Сравнение комиссий EVSD и JPST
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и JPST
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности JPST в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.19% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and JPST have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.49%) compared to JPST (0.13%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs JPST's -3.28%.
On 1-year performance, JPST leads with 3.96% vs 3.71% for EVSD. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPST has performed better with a 3.96% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.19% for JPST.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Eaton Vance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор