PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSD с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. EVSD is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 3.39% for SCHO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности EVSD и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.42%.

EVSD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSD и SCHO

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.77%6.80%3.87%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%2.62%

Correlation

The correlation between EVSD and SCHO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.75

The correlation between EVSD and SCHO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FUSIEVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с SGOVEVSD с JPLD
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

EVSD vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.48

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
4.06

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.50

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.96

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

17.03

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.48

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

0.99

+2.04

Просадки

Сравнение просадок EVSD и SCHO

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSDSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-5.69%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.86%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.27%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.61%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и SCHO

Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSDSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.41%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.90%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.37%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

1.56%

+0.38%

Сравнение комиссий EVSD и SCHO

EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и SCHO

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.62%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EVSD and SCHO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSD has higher volatility (0.47%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs SCHO's -5.69%.

On 1-year performance, EVSD leads with 4.84% vs 3.39% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.84% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.

EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.91% for SCHO.

EVSD is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.03% for SCHO.

EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSD и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор