Сравнение EVSD с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
EVSD и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 3.87% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и LDUR
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
EVSD vs. LDUR — Ранг доходности на риск
EVSD
LDUR
Сравнение EVSD c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.32 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 3.50 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.69 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 17.57 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 0.86 | +2.24 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и LDUR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и LDUR
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и LDUR
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -8.68% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.17% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.44% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.86% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.25% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и LDUR
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.74% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.75% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.12% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.86% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.02% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.79% | -0.83% |