Сравнение EVSD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
EVSD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 3.87% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и ISDB
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
EVSD vs. ISDB — Ранг доходности на риск
EVSD
ISDB
Сравнение EVSD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 3.27 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 5.01 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.32 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 19.29 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.27 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 2.75 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и ISDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и ISDB
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и ISDB
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -1.83% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.12% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.69% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.26% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.25% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и ISDB
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеют волатильность 0.74% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.76% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.05% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.46% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.87% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.87% | +0.09% |