Сравнение EVSD с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
EVSD и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.10% | 6.80% | 3.87% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.17%.
EVSD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и DFSD
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSD vs. DFSD — Ранг доходности на риск
EVSD
DFSD
Сравнение EVSD c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 2.13 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.50 | 3.12 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.25 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 13.49 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.13 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 0.91 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и DFSD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и DFSD
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и DFSD
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -8.45% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.47% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.89% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.13% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.35% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и DFSD
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.73%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.33% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 2.26% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.80% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.80% | -0.83% |