PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с CGSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).

EVSD и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и CGSD

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.21%.

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Capital Group Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY

Сравнение комиссий EVSD и CGSD

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDCGSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.70

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

4.17

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

4.10

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

19.09

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

2.43

+0.68

Корреляция

Корреляция между EVSD и CGSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и CGSD

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CGSD в 4.48%

TTM2025202420232022
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и CGSD

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и CGSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-1.75%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.11%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.60%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.29%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.24%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и CGSD

Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.96%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

1.68%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

2.19%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

2.19%

-0.23%