PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

EVSD и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и ACWV

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.65%11.04%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%.

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.01%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.88%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий EVSD и ACWV

EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EVSD vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.46

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

0.69

+3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

0.64

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

2.77

+15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.46

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

0.70

+2.40

Корреляция

Корреляция между EVSD и ACWV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и ACWV

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и ACWV

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-28.82%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-7.56%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.54%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.11%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.76%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и ACWV

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.74%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.16%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

5.53%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

10.74%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

10.24%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

12.31%

-10.35%