PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, EVSB returned 4.69% vs 4.14% for NEAR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.75%.

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и NEAR

2026 (YTD)202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%5.12%6.04%1.84%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%2.93%

Correlation

The correlation between EVSB and NEAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.33

The correlation between EVSB and NEAR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVSB и NEAR

Секторы
EVSB
NEAR

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EVSB
0.3%
NEAR
0.1%

Сырьевые материалы

EVSB

-

NEAR

-

Коммуникационные услуги

EVSB

-

NEAR
-0.0%

Потребительский циклический сектор

EVSB

-

NEAR

-

Потребительский защитный сектор

EVSB

-

NEAR

-

Энергетика

EVSB

-

NEAR

-

Здравоохранение

EVSB

-

NEAR

-

Промышленность

EVSB

-

NEAR

-

Недвижимость

EVSB

-

NEAR

-

Технологии

EVSB

-

NEAR

-

Коммунальные услуги

EVSB

-

NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

EVSB vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.10
3.08

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.68
4.88

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.64

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.53

3.67

+14.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.58

16.84

+91.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

3.08

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.97

1.09

+5.88

Просадки

Сравнение просадок EVSB и NEAR

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-9.61%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.13%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.16%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и NEAR

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.37%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.99%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

1.36%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

1.34%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

2.50%

-1.68%

Сравнение комиссий EVSB и NEAR

EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и NEAR

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and NEAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.37%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs NEAR's -9.61%.

On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 4.14% for NEAR. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.43% for NEAR.

EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.25% for NEAR.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор