Сравнение EVSB с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
EVSB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSB и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.86% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
EVSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSB и NEAR
EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
EVSB
NEAR
Сравнение EVSB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 2.39 | +2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.65 | 3.56 | +5.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.55 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | 3.92 | +10.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.28 | 15.10 | +69.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 2.39 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.94 | 1.08 | +5.86 |
Корреляция
Корреляция между EVSB и NEAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и NEAR
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и NEAR
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -9.61% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -1.16% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.64% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.16% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и NEAR
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.62% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.88% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.32% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 2.49% | -1.66% |