Сравнение EVSAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.16% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.90% против 10.65% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.90%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и QUERX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
EVSAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
EVSAX
QUERX
Сравнение EVSAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.34 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.56 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.45 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 2.06 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.34 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и QUERX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.72% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и QUERX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -30.81% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.92% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -22.04% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -30.81% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -4.33% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -3.95% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.95% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и QUERX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.81% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.75% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.05% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.08% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.23% | +3.14% |