Сравнение EVSAX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.68% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и MUHLX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
EVSAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
EVSAX
MUHLX
Сравнение EVSAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.97 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.37 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.57 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и MUHLX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и MUHLX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -62.05% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -10.23% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -18.63% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -40.85% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.65% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.81% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.83% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и MUHLX
Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 5.30%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.01% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 12.06% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.85% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.77% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.04% | +1.33% |