Сравнение EVSAX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVSAX имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и FLCPX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
EVSAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
EVSAX
FLCPX
Сравнение EVSAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.33 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.39 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и FLCPX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и FLCPX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -33.87% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.14% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -24.40% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -33.87% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.23% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.24% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и FLCPX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.53% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.33% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.08% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.15% | +0.22% |