Сравнение EVPF с PFFA
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PFFA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 0.71% |
Correlation
The correlation between EVPF and PFFA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFA
Сравнение EVPF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PFFA
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -70.52% | +68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.28% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.62% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PFFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 7.16% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 11.54% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 31.74% | -27.66% |
Сравнение комиссий EVPF и PFFA
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PFFA
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFFA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.79% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PFFA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 1.47% for PFFA.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор