Сравнение EVPF с JHPI
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и JHPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.10% |
Correlation
The correlation between EVPF and JHPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. JHPI — Ранг доходности на риск
EVPF
JHPI
Сравнение EVPF c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.60 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и JHPI
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -13.45% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.76% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.75% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и JHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.37% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.30% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.30% | -1.99% |
Сравнение комиссий EVPF и JHPI
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и JHPI
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JHPI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.80% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and JHPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and John Hancock. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.54% for JHPI.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор