Сравнение EVPF с JHPI
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock funds. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.51K | $295.47K | $349.57K | |
| $965.08K | $1.01M | $1.18M |
Сравнение доходности по годам EVPF и JHPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.70% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between EVPF and JHPI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. JHPI — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHPI
Сравнение EVPF c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и JHPI
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -13.45% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.43% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.63% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и JHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.36% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 6.21% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 6.21% | -2.46% |
Сравнение комиссий EVPF и JHPI
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и JHPI
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JHPI в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.88% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and JHPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 2.09% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and John Hancock. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.54% for JHPI.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор