Сравнение EVPF с GPRF
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while GPRF is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и GPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и GPRF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between EVPF and GPRF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. GPRF — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPRF
Сравнение EVPF c GPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | GPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и GPRF
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и GPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -4.36% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.82% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.89% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и GPRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.72% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.91% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.91% | +0.17% |
Сравнение комиссий EVPF и GPRF
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GPRF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и GPRF
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GPRF в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and GPRF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.45% for GPRF.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и GPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор