Сравнение EVOIX с QMHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и QMHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.95% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и QMHIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Доходность на риск
EVOIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
QMHIX
Сравнение EVOIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.35 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.33 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.90 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и QMHIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и QMHIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности QMHIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и QMHIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QMHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -39.37% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.34% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.06% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -34.54% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -18.05% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.13% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и QMHIX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.04% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 10.01% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 14.15% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 17.26% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 15.50% | -5.04% |