PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVOIX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - EVOIX is a Systematic Trend fund managed by Altegris, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, EVOIX returned 3.58%/yr vs 12.02%/yr for QLEIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EVOIX charges 1.34%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.02% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.67%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
3.58%

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVOIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.67%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between EVOIX and QLEIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с PQTPXEVOIX с EQCHXEVOIX с GFIRXEVOIX с CSAIXEVOIX с LFMAXEVOIX с ABYAX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

EVOIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.32

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.70

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

8.50

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.18

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.14

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и QLEIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-38.11%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-6.01%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-7.07%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-17.07%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-38.11%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.23%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.73%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и QLEIX

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.18%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

5.57%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

7.24%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

10.10%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

10.58%

-0.09%

Сравнение комиссий EVOIX и QLEIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и QLEIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.37%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

EVOIX and QLEIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVOIX has higher volatility (2.95%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, EVOIX dropped -29.57% vs QLEIX's -38.11%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVOIX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор