Сравнение EVOIX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции EVOIX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 2.81% против -0.10% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и CSAAX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
EVOIX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
EVOIX
CSAAX
Сравнение EVOIX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.35 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -0.36 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.37 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.52 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.35 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и CSAAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и CSAAX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности CSAAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и CSAAX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -29.18% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -13.81% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -29.18% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -29.18% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -21.16% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.55% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 9.94% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и CSAAX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.47% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 10.04% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 12.53% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 10.38% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.02% | +0.44% |