PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с AHLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у AHLPX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям AHLPX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.94% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с ABYAXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX

Сравнение комиссий EVOIX и AHLPX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.09

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

4.44

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между EVOIX и AHLPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и AHLPX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AHLPX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и AHLPX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и AHLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-21.90%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.62%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-21.90%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-21.90%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.24%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.86%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и AHLPX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.80%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.67%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

11.27%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

9.68%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

9.47%

+0.99%