Сравнение EVOIX с ABYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и ABYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и ABYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.53% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVOIX имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции ABYIX немного впереди с 2.83%.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
ABYIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и ABYIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.
Доходность на риск
EVOIX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
ABYIX
Сравнение EVOIX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | ABYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.72 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.52 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и ABYIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и ABYIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности ABYIX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и ABYIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и ABYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -17.13% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -4.36% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -14.66% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -14.74% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.10% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.74% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.27% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и ABYIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.94% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 6.43% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 7.64% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 8.01% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 8.00% | +2.46% |