PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVNT с HEFT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

EVNT и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVNT - это активно управляемый фонд от AltShares. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EVNT и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVNT и HEFT

2026 (YTD)2025
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		1.65%1.09%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

EVNT

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.45%
1 год
12.60%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий EVNT и HEFT

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.

EVNT
AltShares Event-Driven ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

EVNT vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNTHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVNT vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNTHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.44

-0.96

Корреляция

Корреляция между EVNT и HEFT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и HEFT

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM2025202420232022
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.70%4.78%0.66%0.59%2.61%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVNT и HEFT

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

EVNTHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-6.57%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.03%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.00%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVNTHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

13.37%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

13.37%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

13.37%

-3.99%