Сравнение EVNT с EMPB
EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while EMPB is a Long-Short fund actively managed by Empowered Funds. Both are actively managed. Over the past year, EVNT returned 11.44% vs 19.90% for EMPB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EVNT charges 1.30%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности EVNT и EMPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVNT показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.09%.
EVNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVNT и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 3.29% | 13.72% | -0.49% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 13.09% | 14.84% | 0.89% |
Correlation
The correlation between EVNT and EMPB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVNT vs. EMPB — Ранг доходности на риск
EVNT
EMPB
Сравнение EVNT c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVNT | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.34 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 9.82 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVNT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.72 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок EVNT и EMPB
Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVNT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -7.55% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.98% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.49% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -1.49% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.03% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVNT и EMPB
Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.15%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVNT | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.56% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 8.47% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 11.34% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.79% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.79% | -2.54% |
Сравнение комиссий EVNT и EMPB
EVNT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVNT и EMPB
Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EMPB в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.63% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EVNT and EMPB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMPB has higher volatility (2.56%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs EMPB's -7.55%.
On 1-year performance, EMPB leads with 19.90% vs 11.44% for EVNT. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 19.90% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.78% for EMPB.
EVNT is categorized as Event Driven, while EMPB is Long-Short. They also come from different issuers: AltShares and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 1.82% for EMPB.
EMPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVNT и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор