Сравнение EVMO с VABS
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.40%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 1.16% |
Correlation
The correlation between EVMO and VABS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. VABS — Ранг доходности на риск
EVMO
VABS
Сравнение EVMO c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и VABS
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -7.12% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.13% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.42% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 2.04% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.30% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.24% | +0.58% |
Сравнение комиссий EVMO и VABS
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и VABS
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VABS в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and VABS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.39% for VABS.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор